22/4/2020
Circolare 285: pubblicato l'aggiornamento su rischio tasso e prove di stress
Il 21 aprile 2020 la Banca d'Italia ha pubblicato l'aggiornamento n. 32 della Circolare 285 e il resoconto della relativa consultazione (avviata il 9 gennaio 2020) finalizzato al recepimento degli orientamenti EBA/GL/2018/02 e EBA/GL/2018/04.
Leggi la circolare
Leggi il resoconto
La principale differenza rispetto al documento per la consultazione risiede nelle tempistiche di applicazione. Infatti, se dalla consultazione si evinceva che le banche erano chiamate a recepire tale aggiornamento all'interno del Resoconto ICAAP 2020, il documento in versione definitiva, al fine di venire incontro alle esigenze manifestate dall’industria, richiede alle banche di adeguare entro 60 giorni dalla pubblicazione sistemi di risk management, per poi completare il pieno allineamento alle nuove GL all'interno del Resoconto ICAAP 2021.
In particolare, l'aggiornamento intende recepire le indicazioni dell'Autorità Bancaria Europea contenute nelle seguenti Linee guida:
- Orientamenti EBA/GL/2018/02, in materia di gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività non facenti parte del portafoglio di negoziazione (Interest Rate Risk arising from the Banking Book – “IRRBB”)
- Orientamenti EBA/GL/2018/04, che definiscono le principali caratteristiche delle prove di stress effettuate dagli istituti nell'ambito del processo ICAAP/ILAAP
Per una sintesi relativa alle modifiche introdotte si rimanda alla news redatta a seguito della pubblicazione del documento di consultazione:
www.moderari.com/19/101/Circolare_285_consultazione_su_rischio_tasso_e_prove_di_stress.htm